La recherche académique de la Chaire EEM se caractérise par une pluralité d'approches, tout en restant vigilant dans le respect des standards méthodologiques des meilleures parutions mondiales (Journal de l'énergie, Politique énergétique, Economie de l'énergie, Journal de l'électricité, Revue européenne des marchés de l'énergie...)
Current Position
- Assistant Professor on Applied Mathematics and Economics - Université Paris 8.
- Associated Lecturer, Center for Research in Economic Analysis (CREA). University of Luxembourg.
Research Interests
- Mathematical finance: Hedging and Pricing in incomplete market, Mean variance hedging, Electricity market, Backward stochastic differential equations (BSDE), Regime switching, Credit risk modeling.
- Probability and Stochastic processes: Stochastic analysis and simulation. Squares Bessel Process (BESQ), Bessel bridge.
- Economic and Econometric: Simulation, modelization. Foreign exchange rate, Unemployment, Efficiency, Flexibility and Resilience of Small European Open Economies.
- Statistics: Regime switching model calibration. Datamining, (Non)-Supervised classification.
Education
PhD in Mathematic and Applied Mathematics in co-tutel with University Paris 13 et University LUISS in Rome.
Title : “Variance Optimal Hedging in incomplete market for processes with independent increments and application to electricity markets”.
Previous Position
2010-2013: Post PhD position in Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilité et Modèles Aléatoires (LPMA), Université Paris 6 and 7.
Publications
[1] : "Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments.
Application to Electricity Markets" (2011), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Journal of Computational Finance, Forthcoming.
[2] : "Variance Optimal Hedging for exponential of additive processes" (2011), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Stochastics : An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Forthcoming.
[3] : "Defaultable bond pricing using regime switching intensity model" (2013), with Ngoupeyou, A. Journal of Applied Mathematics and Informatics, Vol.31, No.3-4.
[4] : "About an explicit Föllmer-Schweizer decomposition for processes with independent increments with related global quadratic variance error" (2013), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Stochastic Analysis and Applications Vol.31, p 108-141.
[5] : "Pricing and hedging in stochastic volatility regime switching models" (2013). Journal of Mathematical Finance Vol.3, No.1.
[6] : Bessel bridges decomposition with varying dimension. Applications to finance. (2012), with Gabriel Faraud. Journal of Theoretical Probabilty. Forthcoming.
[7] : "Conditional Markov regime switching model applied to economic modelling." (2013).Economic Modelling. Forthcoming.
[8] : Continuous time regime switching model applied to foreign exchange rate (2013), with Zou,B. Mathematical Finance Letters. Forthcoming.
[9] : "Dual Optimization problem on defaultable claims" (2013), with Ngoupeyou, A. Mathematical Economics Letters, Forthcoming.
[10] : Optimization problem and mean variance hedging on defaultable Claims (2011), with Ngoupeyou, A.
[11] : Mean variance hedging under defaults risk. (2012), with Sebastien Choukroun and Armand Ngoupeyou.
[12] : Markov switching quadratic term structure models (2013).
[13] : Tobin tax and trading volume tightening : a reassessment (2014), with Olivier Damette.
La Chaire est gouvernée par un comité de pilotage chargé de (1) la définition du programme d’activités de la Chaire (comprenant trois volets : recherche, enseignement et valorisation), et notamment du calendrier d’avancement des travaux, des moyens utilisés, etc., (2) la détermination de la composition de l’équipe de chercheurs appelés à travailler dans le cadre du programme défini, et (3) la définition et la revue du budget annuel alloué à chaque volet du programme.
Éric Fallas
Head of Studies and Applied Models, Total Direct Energie
Fabien Roques
Conseiller scientifique CEEM, et Compass Lexecon
Fabienne Salaün
Chargée de Mission, Directions Régulations, EDF
Graham Weale
Honorary Professor for Energy Economics and Politics, Faculty of Management and Economics, Ruhr Uni Bochum
Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets
Jérôme Pigat
Chef du Pôle Équilibre Offre-Demande Court terme, Direction R/D, RTE
Patrice Bruel
Directeur Régulation, EDF
Patrice Geoffron
Professeur d’économie, Université ParisDauphine - PSL
Philippe Vassilopoulos
Director of Product Design, EPEX Spot
Prof. David Newbery
Director Cambridge Energy Policy Research Group, Faculty of Economics
Sandra Bouscal
Directrice de la Fondation Paris-Dauphine
Vincent Rious
Chef du Pôle Études Économiques à la Direction de l’Économie du Système Électrique, RTE
Yannick Jacquemart
Directeur, Direction de l’Économie du Système Électrique (DiESE), RTE
Au-delà du Comité de pilotage dont les conditions de création sont spécifiées dans la Convention de partenariat, la Chaire EEM s’est dotée d’un Conseil scientifique. Ce Conseil scientifique réunit des chercheurs de haut niveau, qui élaboreront les grandes lignes de recherche, et veilleront au respect des standards méthodologiques de haut niveau.
Fabien Roques
Conseiller scientifique CEEM, et Compass Lexecon
Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets
Patrice Geoffron
Professeur d’économie, Université ParisDauphine - PSL
Prof. Alfred Voss
Président du Conseil scientifique de la CEEM, Institute for Energy Economics (University of Stuttgart)
Prof. David Newbery
Director Cambridge Energy Policy Research Group, Faculty of Economics
Prof. Jacques Percebois
CREDEN (Université de Montpellier).
Prof. John Parsons
Centre for Energy and Environmental Policy Research (MIT),
Prof. William D’Haeseleer
University of Leuven Energy Institute
Fabien Roques
Conseiller scientifique CEEM, et Compass Lexecon
Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets
Michel Cruciani
Chercheur
Patrice Geoffron
Professeur d’économie, Université ParisDauphine - PSL
Philippe Vassilopoulos
Director of Product Design, EPEX Spot
Sandra Bouscal
Directrice de la Fondation Paris-Dauphine
Vincent Rious
Chef du Pôle Études Économiques à la Direction de l’Économie du Système Électrique, RTE
Groupe restreint chargé d’analyser les articles rédigés, conformément à l’esprit, la lettre et les objectifs de la Chaire European Electricity Markets.
Éric Fallas
Head of Studies and Applied Models, Total Direct Energie
Fabien Roques
Conseiller scientifique CEEM, et Compass Lexecon
Fabienne Salaün
Chargée de Mission, Directions Régulations, EDF
Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets
Jérôme Pigat
Chef du Pôle Équilibre Offre-Demande Court terme, Direction R/D, RTE
Patrice Bruel
Directeur Régulation, EDF
Patrice Geoffron
Professeur d’économie, Université ParisDauphine - PSL
Philippe Vassilopoulos
Director of Product Design, EPEX Spot
Romain Verdier
Total Power and Gas Europe - Energy Management
Vincent Rious
Chef du Pôle Études Économiques à la Direction de l’Économie du Système Électrique, RTE
Yannick Jacquemart
Directeur, Direction de l’Économie du Système Électrique (DiESE), RTE
Yannick Le Pen
Chercheur
Contributeurs à la recherche.
Alexandre Coquentin
Ex-Assistant de Recherche issu de l'École des Mines de Paris
Alexis Paskoff
Ancien Assistant de recherche CEEM, École des Mines de Paris
Alvaro Alcazar Andaluz
Chercheur
Amaury Testu de Balincourt
Ancien Assistant de recherche CEEM, École des Mines de Paris
Ángela Torres Corona
Doctorante
Anna Creti
Chercheuse
Antoine Verrier
Chercheur
Arnaud Lemant
Executive Doctorate in preparation, Salarié chez EDF-Énergies nouvelles
Cédric Clastres
Chercheur
Charlotte Boureau
Ex-Assistante de Recherche issu de l'Université ParisDauphine - PSL
Charlotte Scouflaire
Chercheuse
Clara Balardy
Chercheuse
Cyril Martin de Lagarde
Chercheur
Daniel Herrera
Chercheur
Dominique Finon
Chercheur
Fabien Roques
Conseiller scientifique CEEM, et Compass Lexecon
Florent Cogen
Doctorant
Frédéric Gonand
Chercheur
Guillaume Dezobry
Professeur associé, Université d'Amiens et Avocat au Barreau de Paris
Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets
Julie Hyun Jin Yu
Chercheuse
Julien Fouquau
Professeur Associé à Rouen Business School
Lamine Ducard Dake
Ancien Assistant de recherche CEEM, Master Énergie Finance Carbone Paris-Dauphine - PSL
Léopold Monjoie
Doctorant
Mamadou Gueye
Chercheur
Manuel Villavicencio
Chercheur
María Eugenia Sanin
Maître de Conférences, Université d´Evry Val d´Essonne
Maria-Juliana Suarez Forero
Doctorante
Marie Bessec
Chercheuse
Marie Petitet
Chercheuse
Marion Pichoud
Doctorante
Mauricio Cepeda
Chercheur
Michel Cruciani
Chercheur
Morwenna Guichoux
Chercheuse
Olivier Massol
Chercheur
Patrice Geoffron
Professeur d’économie, Université ParisDauphine - PSL
Patricia Van Horn Florin
Chercheuse
Pierre Bouffort
Chercheur
Pierre Uginet
Chercheur
Régis Bourbonnais
Maître de Conférences, Université Paris-Dauphine - PSL
Romain Gaté
Chercheur
Sébastien Phan
Chercheur
Seungman Lee
Chercheur
Stéphane Goutte
Chercheur
Thao Pham
Chercheuse
Théo Dronne
Doctorant
William Meunier
Ex-Assistant de Recherche issu de l'École des Mines de Paris
Yannick Le Pen
Chercheur
Yuanjing Li
Chercheuse
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